wolfer, Не проблема сделать сауну в кладовке, тем более она рядом с ванной, где уже есть канал для организации вытяжки. Разрешения от соседей вам тоже не понадобится, как вы используете кладовку это ваше дело. Подобных проектов реализовано очень много. Насчет проблемы с грибком (плесенью) не будет, так как вы планируете сауну, а не русскую баню.
Мои знакомые делали сауну на 1-2 человека, как в кладовой, так и на балконе. В последнее время популярность набирает ИК излучатели для нагрева, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды.